高盛银行对伦敦的投资 在伦敦面试高盛FICC

在伦敦面试高盛FICC  

在伦敦面试高盛FICC我说说我的面试经验吧，不过我觉得不一定试用。因为我是在伦敦面试的FICC。个人觉得投行部门对专业知识要求不高，fixed ine这些有很多derivatives产品的部门对背景要求比较高的部门，一般都需要有过硬的专业知识。我就是专业知识不够深厚，在最后一面被据了。真后悔当年在北大浪费了4年的时间在counter strike上唉，SIN阿！我是9月份在伦敦申请的junior trader in FICC。第一轮3个人面试我，没有任何那种大问题，甚至没有问我的背景，看了看履历就开始技术性问题。第一个是Commodity Group的strategist。第一个问题是Class A {… (Actual implementation of the class)}int a = 100A *ptr = new A [a];...delete ptr;这段代码是干什么的，有个错误请指出来，如何提高效率.前两个比较简单，最后一个我说build a destructor 来改进，然后他紧接着问how我大概说了一下思路就被打断了，估计有点问题.第二个问题是有2个strings "hello"和eholl"，写段代码来检查他们是不是anagrams.这个看起来简单，实际上主要考察的是你代码是不是有效率，这个是最重要的。当他告诉我正确答案的时候，我发现我得代码实在是太没有效率的。当然，我不是CS的，如果CS的大侠们看到这个问题一定很开心。呵呵第二个面试的人是从currency group来得，问了我几个数学问题。第一个 How to calculate (1 + 2 + 3 + … + n)?第二个有3个call options with strike price 95, 100, The call premiums for these three options are 19, 16, and 12. 问他们有 没有套利机会，如何套利(arbitrage)第三个问题 用一个call option去replicate 一个digital option。第四个问题 求极限 就是这个问题！！ 我竟然用了将近10分钟，我自己都不好意思了。主要是我给忘记了。 当x趋于无穷的时候，sqrt(x平方减去x)-x 这个东西的极限。第三个面试的是一个搞fixed ine 研究的,第一个问题，2个标准正泰分布的随机数 他们的和和差的correlation是什么。第二个问题，Black-Scholes Partial Differential Equation如何反映了risk neutrality。到此为止 是一面的所有问题 个人觉得 对背景要求非常严格，虽然GS在欧洲不是最牛的，不过他们选人的时候的确很重视基本功。第2面我就不写了，我想和亚洲这边的关系就更不大了，几乎都是C++和那些著名的利率模型的问题，一般都围绕着CIR模型和HJM模型问的。虽然可能我说的这个和亚洲一面的问题不一定一样，不过我想其中一些基本的东西还是可以和大家分享的。1K!U『C)m8i7F0@#r$vHiAll团队致力于求职培训，就业培训，商务礼仪培训，高考专业选择以及相关领域内的咨询业务。HiAll团队提供诸如履历修改，面试笔试培训等诸多信息服务,在帮助广大中国学生选择合适的大学专业、成功地找到好的工作和职业设计、职业咨询方面积累了大量的成功经验。最后，希望师弟师妹们无论在那里，都要给北大争光，呵呵。一切顺利.